На правах рекламы

Шукалка

Торговые системы - входы и выходы

Понедельник, 30 января 2012 г.
Рубрика: Бизнес в сети
Метки: |
Просмотров: 4079
Подписаться на комментарии по RSS

торговые системы форекс Прошлый раз мы рассмотрели такую важную составляющую торговой системы, как торговая тактика. Два других, не менее важных аспекта, мы попытаемся рассмотреть сегодня. А именно, правила входа на рынок и правила выхода из него. По другому, правила открытия и закрытия сделок. И начнем с конца. smile

Выход с рынка. В большинстве случаев то, как, где и когда мы будем выходить с рынка, определяется до осуществления входа. В этом случае закрытие сделки происходит автоматически по достижению ценой уровней Take Profit или Stop Loss.

Рассмотрим вариант с Take Profit. Наиболее классически правильным способом считается выставление конкретного, правильно спрогнозированного уровня Take Profit, на котором и осуществляется фиксация прибыли.

Как спрогнозировать данный уровень - это вопрос нетривиальный, во многом это искусство, как и сама торговля на рынке форекс, могу лишь дать небольшую подсказку: многие опытные трейдеры использют для определения целей уровни Фибоначчи. Другие же, менее опытные, пытаются взять с рынка некоторое фиксированное количество пунктов при закрытии каждой сделки, например, 20 или 100.

Stop Loss в большинстве случаев используется для ограничения убытков, то есть происходит убыточное закрытие сделки. Казалось бы, зачем это нужно? Говоря простым языком, лучше потерять чуть-чуть, чем потерять сразу все. Тем более, что при правильном риск-менеджменте (та часть управления капиталом, которая соотносит размеры потерь и прибыли) все эти незначительные потери с лихвой покроются сделками, закрытыми в прибыли.

Как правильно выставлять этот уровень? О точных способах его рассчета я снова здесь ничего говорить не буду, выскажу лишь основную идею. Этот уровень выставлять нужно там, где проходит граница между "сейчас цена пойдет в нужном направлении" и "все, это был ошибочный вход". Опять же многие трейдеры выставляют фиксированное значение данного уровня, скажем, 50 или 100 пунктов.

Ручной выход. Как для фиксации прибыли, так и для фиксации убытков может использоваться ручной выход. Для этого может использоваться какой-либо специальный сигнал, например, им может служить сигнал на вход в противоположную сторону, но о сигналах на вход мы поговорим чуточку позже. Здесь я хочу акцентировать внимание на известной психологической проблеме.

Когда не используются уровни Stop Loss и Take Profit, а также нет четких сигналов для фиксации убытка или прибыли, зачастую бывает психологически очень трудно это сделать. Например, цена пошла в убыток, надо бы остановить потери, но трейдеру может  быть не очевидна еще ошибочность входа, он ждет, что вот-вот цена развернется и пойдет в нужную сторону. Теперь цена ушла еще дальше в убыток, уже нет сомнений, что вход был ошибочным, надо бы обрезать "больную" сделку жестоким хирургическим способом, но трейдер не решается: вдруг цена развернется и можно будет закрыть хотя бы не такой большой убыток. И вот цена развернулась, точнее пошла коррекция, ну теперь-то можно закрыть сделку! Но нет, трейдер и тут не может решиться, крыть ее здесь или может подождать еще чуть-чуть, когда цена дойдет еще пару пунктов в нужную сторону.

Точно такие же проблемы возникают и с прибылью. Закончилось ли движение или можно подождать еще немного и взять еще больше прибыли? Вот развернулся тренд, а трейдер думает, это небольшая коррекция, сейчас цена еще рванет вверх и тогда я сорву куш, но сделка уходит в минус.

В виду описанных выше психологических проблем, я крайне не рекомендую начинать торговлю без четких выработанных правил выхода с рынка. Если четких правил выработать не получается, не беда. Я сам не редко использую фиксированные стопы с дальнейшим трейлингом.

Trailling Stop - способ выхода с рынка за счет передвижения уровня Stop Loss вслед за ценой с переходом за уровень безубытка. Уровень безубытка - это уровень, на котором открыта наша сделка, если сделку закрыть на этом уровне мы получим 0. Ни прибыли, ни убытка. Конечно, если сделка не перешла через сутки и не был насчитан своп.

Когда цена разворачивается и касается нашего стопа, то в данном случае мы уже фиксируем не убыток, а прибыль. Трейлинг тоже может быть ручным и автоматическим. Самый примитивный вариант автоматического трейлинга встроен непосредственно в терминал MT4 или MT5 (наверное и во многие другие), он просто тянет наш стоп за ценой четко на заданном расстоянии. Я предпочитаю использовать ручной трейлинг. Когда цена уходит на достаточное расстояние в плюс, я переношу стоп в безубыток, но не в 0, а в небольшой плюс - 10-20 пунктов. А дальше перемещаю его скачками по определенным уровням.

торговые системы форекс Входы на рынок. Теперь рассмотрим, на мой взгляд, самую важную часть торговой системы - входы. Как можно было понять из последних моих постов, максимум успеха зависит от точности входов. Сделав правильный вход, сопровождение сделки и выход становятся уже делом техники.

По каким критериям определять, где и когда делается вход? Правильно, по разным критериям. grin А совокупность данных критериев называется сигналом на вход. При чем сигналы могут быть самые разные. Они могут определяться фундаментальными данными или, что используется чаще, техническими факторами, как, например, пробитие канала или уровня или отскок от них, пересечение каких-либо линий различных индикаторов или же формирование на графиках цен определенных фигур, паттернов.

Конкретика зависит уже от самой торговой системы, смотря на чем она основана. Каждая система строиться на каких-то исследованиях рынка и сделанных наблюдениях или гипотезах о рынке.

Собственно, сейчас я хочу коротко рассмотреть основные принципы поиска торговой системы. Поскольку, как я уже отмечал, торговая система является необходимым условием выхода на реальные счета. До того, как торговая система будет найдена и отработана, соваться туда даже не стоит - сольете депозит, от полученного опыта пользы будет минимум. Вобщем, ищем систему.

Где ее искать? Мне видется два варианта: взять готовую систему или найти свою. Первый путь, на первый взгляд проще, хотя на практике получается так, что среди представленных в свободном доступе торговых систем слишком много шлака. Тем не менее, все равно я рекомендую новичкам начать с изучения готовых систем, тогда у вас появится некоторый материал для работы над собственной системой.

Второй путь достаточно долгий, но в конечном итоге он правильный. Вряд ли вам удастся найти такую систему, которая сразу же принесет вам прибыль, без собственного анализа и доработок. К поиску собственной торговой системы приходит рано или поздно любой начинающий трейдер, если он не бросит это занятие раньше.

Так что нам даст опыт работы с чужими системами? Это прежде всего опыт наблюдения за рынком, опыт нахождения каких-то закономерностей в его движениях. Построение каких-то собственных догадок или гипотез, которые в дальнейшем нужно будет проверять, чобы построить свою систему.

О том, как проверять гипотезы и тестировать торговые системы мы поговорим в следующих статьях. Надеюсь, они будут еще (а то мне как-то уже поднадоела моя писанина grin ). А напоследок поделюсь некоторыми гипотезами, которые мне удалось заметить. Возможно, кому-то некоторые из них покажутся ерундой или наоборот доказанным фактом. Спорить не стану, но я все же продолжаю смотреть на эти тезисы, как на гипотезы, даже если они выглядят вполне правдоподобными.

  1. Цикличность - рынок развивается циклично, подобно синусоиде, сначала он движется вверх, потом разворачивается и движется вниз, и эти циклы повторяются снова и снова.
  2. Возвратность - этот термин я придумал сам, но под этим я подразумевал, что цена практически всегда возвращается к тем уровням, которые недавно проходила, по крайней мере она стремиться занять некоторое исходное равновесное или стержневое состояние (pivot).
  3. Эластичность/пластичность - движения цены напоминают работу упругого материала, если взять некий индикатор, который бы показывал некий стержень цены (pivot или скользящая средняя), то можно заметить, что до какого-то момента преобладает эластичность, когда цена, как пружина "растягивается", но снова и снова возвращается к своему стержню, но наступает момент, когда рынок "течет" и в действие вступают пластичные свойства - стержень "гнется" за ценой.
  4. Инерционность - рынок имеет свойство продолжительное время сохранять некоторые свои тенденции, хотя сперва может показаться, что цена хаотично мечется вверх-вниз, в долгосрочной перспективе можно видеть, как цена, набрав определенный "разгон", не может сразу сменить направление на противоположное, но должна сначала "затормозить".
  5. Историческая повторяемость - движения цены вызваны преимущественно действием "толпы", есть мнение, что психология "толпы" действует всегда приблизительно одинаково, "рисуя" на графиках приблизительно одни и те же "рисунки", если заметить некоторую особенность движения цены и провести статистический анализ, то количество повторений данной особенности будет преобладать над количеством ситуаций, когда данная особенность не "сработала". (На этой гипотезе строятся все системы, основанные на паттернах).
  6. Фрактальность - цена самоподобна в любом масштабе, и каждоее ее движение представляет собой некоторую особенную структуру - фрактал.

Комментариев: 2

  1. Что-то странно,но-но не нашлось лупы к скринам cool smile

  2. Это не скрины, а просто ничего не значащие иллюстрации grin

Оставьте комментарий!

Используйте нормальные имена.

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email. При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д., а также подписку на новые комментарии.

grin LOL cheese smile wink smirk rolleyes confused surprised big surprise tongue laugh tongue rolleye tongue wink raspberry blank stare long face ohh grrr gulp oh oh downer red face sick shut eye hmmm mad angry zipper kiss shock cool smile cool smirk cool grin cool hmm cool mad cool cheese vampire snake excaim question

(обязательно)